Ciclo de vida do sistema de negociação

Artigos de Finanças.

Segunda-feira, 31 de outubro de 2011.

Ciclo de vida comercial / ciclo de vida do comércio de valores mobiliários.

Para entender o ciclo de vida comercial, precisamos compreender etapas detalhadas envolvidas no ciclo de vida comercial.

Abaixo mencionados são as etapas importantes:

1. Iniciação e entrega do pedido. (Função do front office)

2. Gerenciamento de riscos e roteamento de pedidos. (Função de escritório intermediário)

3. Correspondência de pedidos e conversão em comércio. (Função de frente do escritório)

4. Afirmação e confirmação. (Função de back office)

5. Limpeza e liquidação. (Função do back office)

VISTA PICTORIAL DO CICLO COMERCIAL.

Se nós sabemos que a obtenção de negócios resolvidos reside com o corretor, se qualquer cliente fizer qualquer incumprimento comercial, então o mesmo deve ser feito bem pelo corretor para a corporação de compensação pelo corretor.

Quando as ordens são aceitas e enviadas para troca, essas ordens passam por várias instituições de verificação de gerenciamento de risco e vendem clientes. Embora as verificações de gerenciamento de risco sejam mais para os investidores de varejo, os pressupostos subjacentes são que eles são menos solventes também devido à negociação on-line, o cliente tornou-se sem face, de modo que o risco aumentou mais. Não é o mesmo para os investidores institucionais porque eles têm um grande balanço patrimonial em comparação com o tamanho de pedidos que deseja colocar. Eles também mantêm garantias com os membros que empurram seus negócios. Seus negócios são, portanto, sujeitos a menos controles de gerenciamento de risco do que os clientes de varejo.

Os logs do cliente no portal comercial fornecem credenciais e colocam ordens. O corretor valida que a ordem vem de uma fonte confiável. Digamos que o cliente coloca a ordem de compra, neste caso, o corretor coloca consulta para verificar se o cliente possui saldo suficiente (margem de dinheiro) e passa a ordem para a troca, caso o cliente não tenha margem suficiente, então a ordem será rejeitada. Se o cliente tiver o dinheiro da margem, então a ordem é aceita e o dinheiro de margem é reduzido da margem disponível para que o cliente esteja ciente da margem de tempo real disponível para ele para o comércio, também para garantir que ele / ela não faça o pedido mais do que Margem de dinheiro disponível, então, mais tarde, o corretor não precisa fazer o bem em nome do cliente para a troca. Digamos que o cliente coloca a ordem de venda, neste caso o corretor coloca a consulta para verificar se o cliente tem estoques suficientes para fazer a ordem no caso de não haver estoque suficiente, então a ordem permanece rejeitada, se houver estoque disponível disponível, então a ordem é aceito e as ações são bloqueadas para venda e as ações remanescentes são mostradas como saldo disponível para venda. Uma vez que o controle de gerenciamento de risco acima passa, a ordem é passada para a troca. Ao receber o pedido, a troca envia imediatamente uma confirmação do pedido ao sistema de negociação do corretor. Dependendo dos termos da ordem e dos preços reais prevalecentes no mercado, a ordem pode ser executada imediatamente ou permanecer pendente no caderno de encargos da troca.

Correspondência de pedidos e conversão em comércio. (Função de front office)

Abaixo estão as etapas:

Todas as encomendas são agrupadas e enviadas à troca para execução, troca tenta atribuir as ações no melhor preço disponível para os investidores. O corretor registra todas as ordens recebidas de quem, a que horas, contra a qual estoque, tipo de ordem e quantidade. O corretor mantém estes registros em relação ao ID do cliente. Os corretores estão em conversa em tempo real com permuta para que eles tenham detalhes de quantos pedidos ainda estão pendentes e quantos foram executados na troca. Uma vez que a ordem é executada, ela se transforma em troca e troca envia uma notificação do comércio para o corretor. O corretor, por sua vez, comunica essas negociações ao cliente imediatamente ou no final do dia. A comunicação oficial do corretor é feita ao cliente através de nota de contrato, que contém detalhes do comércio executado junto com os impostos cobrados e a comissão sendo cobrada pelo corretor e outras instituições como a corporação de compensação, o custodiante etc.

Se o comércio aconteceu com a segurança desejada. Se o comércio está correto, ou seja, compre ou venda. O preço a que taxa foi executado. Se as cobranças são de acordo com o acordo.

Como sabemos, existem centenas e milhares de negócios sendo executados todos os dias e todas essas negociações precisam ser limpas e resolvidas. Normalmente, todas essas negociações são liquidadas em T + 2 dias, o que significa que o comércio será atribuído ao investidor para a sua conta demat em 2 dias a partir da data de negociação.

A corporação de compensação tem obrigação para cada investidor na forma de.

Fundos (para todas as transações de compra e também para aquelas transações que não estão ao quadrado para as posições de venda). Valores Mobiliários (para todas as transações de venda realizadas)

2 comentários:

Sugere-se que inclua as informações sobre câmbio e liquidação entre a câmara de compensação, os membros da compensação e o depositário central. Quero dizer, a corporação de compensação instrui o depositário a debitar (no caso de ordem de venda) a conta dos membros de compensação e creditar a própria conta (conta da corporação de compensação). E instrua o banco de compensação a debitar sua própria conta e a conta do membro de compensação de crédito. E vice-versa para comprar.

Também pode incluir sentença no relatório de comércio de EOD para ser enviada por troca para a câmara de compensação.

Análise de Ciclo - Um Guia Aproximado de Tempo de Mercado.

Alguns comerciantes acreditam que o mercado se move em ciclos com ação de preços que se desenrola em padrões rítmicos. Um exemplo de um ciclo na natureza é a quantidade de tempo em um dia. A Terra completa uma rotação total em seu eixo a cada 24 horas, seguindo um padrão cíclico. Uma previsão precisa da luz do dia pode ser desenvolvida a partir deste ciclo. Os comerciantes identificaram ciclos recorrentes semelhantes no mercado de ações.

Um ciclo perfeito pode ser definido por uma onda senoidal, e nos mercados, um ciclo se desenrola à medida que os preços aumentam e caem em grande parte sincronizados com o calendário. No mercado de ações, os comerciantes identificaram ciclos com duração de 40 dias, 13 semanas e 52 semanas. Estes ciclos mudam ao longo do tempo e são apenas aproximados.

Várias técnicas são usadas para identificar ciclos nos mercados. A abordagem mais simples é visual, como perceber que os baixos do mercado de ações geralmente ocorrem em outubro. Isso permite que o comerciante marque pontos baixos em outubro e espera alta a meio do ciclo em abril.

Técnicas matemáticas mais sofisticadas incluem a transformada de Fourier e os ciclos de definição mais precisos.

Os ciclos são descritos por sua fase (a quantidade de tempo desde o último fundo), a amplitude (o tamanho do movimento de alto para baixo) e a freqüência (o tempo entre dois fundos consecutivos ou tops consecutivos).

Vários ciclos funcionam em qualquer mercado em um determinado momento. Isso torna impossível prever a ação do mercado com absoluta certeza, pois os altos e baixos esperados para diferentes ciclos podem estar em conflito. A análise do ciclo pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes quando usada com outros indicadores.

O gráfico abaixo mostra os preços semanais do SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE: DIA), um ETF que acompanha o Dow Jones Industrial Average. Um ciclo de 52 semanas com um fundo em outubro foi adicionado ao gráfico. Alguns dos baixos do ciclo são vistos muito perto do fundo no preço. Esta abordagem simples só funciona ocasionalmente e não seria uma estratégia de negociação vencedora por conta própria.

Os comerciantes usam ciclos como um guia aproximado para o timing do mercado. Com um ciclo, o comerciante pode identificar antecipadamente a provável data de entrega de um mercado. Um topo é devido 26 semanas após um fundo no exemplo mostrado. Os comerciantes podem procurar outros indicadores para confirmar a reversão do mercado perto das datas previstas onde uma mudança de mercado é prevista pelos ciclos.

Enquanto alguns ciclos se aproximam da programação, existem outros momentos em que os ciclos podem inverter e a ação do preço se move completamente oposta às expectativas. Isso pode ser visto no topo em 2007 (perto do meio do exemplo do gráfico) quando um ciclo baixo era esperado, mas um top ocorreu em vez disso. Os movimentos do mercado que seguem uma inversão do ciclo podem ser rápidos e grandes, e é isso que aconteceu quando o ciclo falhou em 2007.

Por que é importante para os comerciantes.

A análise do ciclo pode ser usada com sucesso por alguns comerciantes e alguns mercados geralmente parecem seguir ciclos. Esta pode ser uma valiosa ferramenta de previsão e muitos comerciantes conhecerão as datas-chave quando as voltas do mercado são previstas por ciclos. Geralmente, eles apenas tomam os sinais de negociação quando forem confirmados por outros indicadores.

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Ciclo da vida.

O que é um "ciclo de vida"

O curso dos eventos que trazem um novo produto e segue seu crescimento em um produto maduro e em uma eventual massa crítica e declínio. Os passos mais comuns no ciclo de vida de um produto incluem as seguintes fases:

BREAKING Down 'ciclo de vida'

É importante que os investidores entendam o ciclo de vida de uma empresa. As empresas que são predominantemente na fase de desenvolvimento provavelmente serão caracterizadas com pequenos níveis de vendas e são de natureza mais especulativa do que as empresas na fase de crescimento ou maturidade.